Sébastien LAURENT

Statut

Professeur des université

Promotion

Membre honoraire 2014

Établissement

Aix-Marseille Université

Secteur disciplinaire

Sciences de la Société

Spécialité

Sciences Economiques et sciences de gestion

Thématique

► Économétrie
► Prévision
► Modélisation

Présentation

Ce projet propose d’étudier de nouvelles méthodes statistiques permettant d’obtenir des mesures ex-post de la matrice de variance-covariance (ex. journalières) des rendements d’actifs financiers au moyen de données à très haute fréquence (ex. à la milliseconde). Le challenge est d’obtenir des estimateurs ayant les propriétés suivantes : non-paramétrique, très efficace, de distribution connue, facile à implémenter, potentiellement robuste à des sauts dans les prix (jumps) et (semi-) définie-positive. Ceci devrait permettre de développer de meilleurs outils de gestion du risque.