Nour MEDDAHI

Statut

Professeur des universités

Promotion

Senior 2022

Établissement

Université Toulouse 1 Capitole

Secteur disciplinaire

Sciences de la Société

Chaire

Chaire Fondamentale

Spécialité

Économétrie et finance de marché

Thématique

► Séries temporelles
► Prévision
► Gestion des risques

Présentation

Le projet de recherche a deux parties.

1. Étude de l'impact des queues épaisses de la volatilité sur sa prévision : Je vais caractériser les fonctions de perte appropriées, développer des tests de comparaison de prévisions, étudier les méthodes ACP et LASSO en présence de variables à queues épaisses.
2. Volatilité endogène dans les modèles de réseau : Je vais étudier le lien avec les modèles à facteurs, développer des réseaux tirés par des agrégateurs et des modèles SVAR avec volatilité.